@inbook{10498/33347,
year = {2013},
url = {http://hdl.handle.net/10498/33347},
abstract = {Recientemente, Sordo, Suárez-Lloréns y Bello (2013) han obtenido cotas estocásticas para las distribuciones de los riesgos individuales de una cartera cuando estos se condicionan a que el riesgo agregado de cartera supera su valor en riesgo. Las esperanzas de estas distribuciones condicionadas pueden ser interpretadas como las contribuciones marginales al riesgo agregado. En este trabajo se ilustran estos resultados mediante una aplicación con datos reales del sector asegurador
español.},
organization = {Miguel A. Sordo y Alfonso Suárez-Lloréns agradecen la financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación (proyecto MTM2009-08326) y de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia (proyecto P09-SEJ-4739).},
keywords = {dependencia},
keywords = {contribución marginal de riesgo},
keywords = {comonotonía},
keywords = {crecimiento condicional},
title = {Cotas para distribuciones condicionadas bajo dependencia positiva: una aplicación},
author = {Sordo Díaz, Miguel Ángel and Suárez Llorens, Alfonso and Bello Espina, Alfonso José},
}