%0 Journal Article 
%A Sordo Díaz, Miguel Ángel
%A Suárez Llorens, Alfonso
%A Bello Espina, Alfonso José
%T Cotas para distribuciones condicionadas bajo dependencia positiva: una aplicación
%D 2013
%U http://hdl.handle.net/10498/33347
%X Recientemente, Sordo, Suárez-Lloréns y Bello (2013) han obtenido cotas estocásticas para las distribuciones de los riesgos individuales de una cartera cuando estos se condicionan a que el riesgo agregado de cartera supera su valor en riesgo. Las esperanzas de estas distribuciones condicionadas pueden ser interpretadas como las contribuciones marginales al riesgo agregado. En este trabajo se ilustran estos resultados mediante una aplicación con datos reales del sector asegurador
español.
%K dependencia
%K contribución marginal de riesgo
%K comonotonía
%K crecimiento condicional
%~ Universidad de Cádiz