RT book part
T1 Cotas para distribuciones condicionadas bajo dependencia positiva: una aplicación
A1 Sordo Díaz, Miguel Ángel
A1 Suárez Llorens, Alfonso
A1 Bello Espina, Alfonso José
A2 Estadística e Investigación Operativa
K1 dependencia
K1 contribución marginal de riesgo
K1 comonotonía
K1 crecimiento condicional
AB Recientemente, Sordo, Suárez-Lloréns y Bello (2013) han obtenido cotas estocásticas para las distribuciones de los riesgos individuales de una cartera cuando estos se condicionan a que el riesgo agregado de cartera supera su valor en riesgo. Las esperanzas de estas distribuciones condicionadas pueden ser interpretadas como las contribuciones marginales al riesgo agregado. En este trabajo se ilustran estos resultados mediante una aplicación con datos reales del sector aseguradorespañol.
SN 9788498444179
YR 2013
FD 2013
LK http://hdl.handle.net/10498/33347
UL http://hdl.handle.net/10498/33347
LA spa
NO Miguel A. Sordo y Alfonso Suárez-Lloréns agradecen la financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación (proyecto MTM2009-08326) y de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia (proyecto P09-SEJ-4739).
DS Repositorio Institucional de la Universidad de Cádiz
RD 21-sep-2026