TY  - CHAP 
AU  - Sordo Díaz, Miguel Ángel
AU  - Suárez Llorens, Alfonso
AU  - Bello Espina, Alfonso José
A4  - Estadística e Investigación Operativa
PY  - 2013
SN  - 9788498444179
UR  - http://hdl.handle.net/10498/33347
AB  - Recientemente, Sordo, Suárez-Lloréns y Bello (2013) han obtenido cotas estocásticas para las distribuciones de los riesgos individuales de una cartera cuando estos se condicionan a que el riesgo agregado de cartera supera su valor en riesgo. Las...
LA  - spa
KW  - dependencia
KW  - contribución marginal de riesgo
KW  - comonotonía
KW  - crecimiento condicional
TI  - Cotas para distribuciones condicionadas bajo dependencia positiva: una aplicación
ER  -