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Cotas para distribuciones condicionadas bajo dependencia positiva: una aplicación

dc.contributor.authorSordo Díaz, Miguel Ángel 
dc.contributor.authorSuárez Llorens, Alfonso 
dc.contributor.authorBello Espina, Alfonso José 
dc.contributor.otherEstadística e Investigación Operativaes_ES
dc.date.accessioned2024-09-25T09:41:22Z
dc.date.available2024-09-25T09:41:22Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn9788498444179
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10498/33347
dc.description.abstractRecientemente, Sordo, Suárez-Lloréns y Bello (2013) han obtenido cotas estocásticas para las distribuciones de los riesgos individuales de una cartera cuando estos se condicionan a que el riesgo agregado de cartera supera su valor en riesgo. Las esperanzas de estas distribuciones condicionadas pueden ser interpretadas como las contribuciones marginales al riesgo agregado. En este trabajo se ilustran estos resultados mediante una aplicación con datos reales del sector asegurador español.es_ES
dc.description.sponsorshipMiguel A. Sordo y Alfonso Suárez-Lloréns agradecen la financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación (proyecto MTM2009-08326) y de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia (proyecto P09-SEJ-4739).es_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceInvestigaciones en Seguros y Gestión de Riesgo: Riesgo 2013. Fundación Mapfre (Instituto de Ciencias del Seguro), Cuadernos de la Fundación, 2013, pp. 211-220es_ES
dc.subjectdependenciaes_ES
dc.subjectcontribución marginal de riesgoes_ES
dc.subjectcomonotoníaes_ES
dc.subjectcrecimiento condicionales_ES
dc.titleCotas para distribuciones condicionadas bajo dependencia positiva: una aplicaciónes_ES
dc.typebook partes_ES
dc.rights.accessRightsopen accesses_ES
dc.relation.projectIDinfo:eu-repo/grantAgreement/MICINN//MTM2009-08326/ES/El Concepto De Dispersion Aplicado A La Ingenieria Y A La Economia/ es_ES
dc.relation.projectIDinfo:eu-repo/grantAgreement/Junta de Andalucía//P09-SEJ-4739/ES/Modelos Estocásticos Aplicados Al Análisis Del Riesgo Actuarial Y A La Medida De La Pobreza/ es_ES
dc.type.hasVersionSMURes_ES


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Preprint Artículo RISK2013 - ...
Size:
802.2Kb
Format:
PDF
Description:
preprint capítulo de libro MAPFRE ...

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