Cotas para distribuciones condicionadas bajo dependencia positiva: una aplicación

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URI: http://hdl.handle.net/10498/33347

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Author/s
Sordo Díaz, Miguel ÁngelAuthority UCA; Suárez Llorens, AlfonsoAuthority UCA; Bello Espina, Alfonso JoséAuthority UCA
Date
2013
Department
Estadística e Investigación Operativa
Source
Investigaciones en Seguros y Gestión de Riesgo: Riesgo 2013. Fundación Mapfre (Instituto de Ciencias del Seguro), Cuadernos de la Fundación, 2013, pp. 211-220
Abstract
Recientemente, Sordo, Suárez-Lloréns y Bello (2013) han obtenido cotas estocásticas para las distribuciones de los riesgos individuales de una cartera cuando estos se condicionan a que el riesgo agregado de cartera supera su valor en riesgo. Las esperanzas de estas distribuciones condicionadas pueden ser interpretadas como las contribuciones marginales al riesgo agregado. En este trabajo se ilustran estos resultados mediante una aplicación con datos reales del sector asegurador español.
Subjects
dependencia; contribución marginal de riesgo; comonotonía; crecimiento condicional
Collections
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
This work is under a Creative Commons License Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional