Cotas para distribuciones condicionadas bajo dependencia positiva: una aplicación

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URI: http://hdl.handle.net/10498/33347

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Autor/es
Sordo Díaz, Miguel ÁngelAutoridad UCA; Suárez Llorens, AlfonsoAutoridad UCA; Bello Espina, Alfonso JoséAutoridad UCA
Fecha
2013
Departamento/s
Estadística e Investigación Operativa
Fuente
Investigaciones en Seguros y Gestión de Riesgo: Riesgo 2013. Fundación Mapfre (Instituto de Ciencias del Seguro), Cuadernos de la Fundación, 2013, pp. 211-220
Resumen
Recientemente, Sordo, Suárez-Lloréns y Bello (2013) han obtenido cotas estocásticas para las distribuciones de los riesgos individuales de una cartera cuando estos se condicionan a que el riesgo agregado de cartera supera su valor en riesgo. Las esperanzas de estas distribuciones condicionadas pueden ser interpretadas como las contribuciones marginales al riesgo agregado. En este trabajo se ilustran estos resultados mediante una aplicación con datos reales del sector asegurador español.
Materias
dependencia; contribución marginal de riesgo; comonotonía; crecimiento condicional
Colecciones
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
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